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T02:高胜率-股票、期货全市场QM_PreBreakATR交易系统

来源:本站原创发表时间:2019-10-05访问次数:

  期货露出的普适性,咱们正在多个种类上都有异常不错的sharp收益,而且该战术以预测为准,不才述商品组合中

  PreATR体例正在A股中依旧存正在异常强的普适性。咱们正在沪深300因素股中随机抽取了15只股票装备成了管事区。思索到融券本钱较高,而且关于大凡投资者门槛较高。于是咱们去掉做空信号,而且把固定手数换成了动态平均的形式。从而适合A股墟市。下图是只做多不做空的15只股票的测试结果,思索到这两年的熊市,借使撤销做空局部,战术的绩效会翻不止一倍。然而咱们思索确实性,仍是将最确实的回测绩效直接露出给投资者。

  打破体例平昔是最为常见的CTA体例,咱们以为将打破的要求与震动率相维系,那么这个战术肯定是一个拥有概率上风的体例,而概率上风肯定要通过买卖次数的提升来表示。咱们最为常见的打破体例除了海龟买卖规则中的打破体例以表,便是前一根k线的凹凸点打破了。示知公共切切不行直接用前一根k线的凹凸点打破。由于如此假信号实正在太多,盈亏比的上风亏欠以笼盖胜率的劣势。那么咱们需求一个强力的过滤形式来过滤缓慢反映的过滤源。因而咱们的PreBreakATR体例用到了一个自适合的震动性目标ATR来举办判别。

  该日内战术正在日内震动较大的种类如RU,CU,PP上赢得不俗的绩效,出格是正在迩来进入三月份今后,PP络续三日都获利,都是拿到了15:00才平仓赚钱

  这一篇源码是应用正在国内标准化买卖领头羊的的TradeBlazer买卖开发者简称上面的。该平台应用异常纯洁,内置了全盘期货种类自觉布以后全盘年份的期货以及股票数据。而且可能实行回测以及无人值守自愿买卖的呆板人功用。咱们特意造造了教学视频手把手教公共应用咱们的代码和该平台。

  咱们本着分享的心灵,将咱们通晓到的消息与战术以及相闭量化的所有资源都邑免费的分享给公共。团队的成员重如果由人为智能以及数据发现的专家团队构成,向锺爱量化和金融的挚友免费分享咱们的磋商成效。


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